期權策略 

Calendar Spread 等價跨期/日曆價差

1. 買入遠期等價認購 (LC $10@Feb)＋賣出近期等價認購 (SC $10@Jan) 或 

2. 買入遠期等價認沽 (LP $10@Feb)＋賣出近期等價認沽 (SP $10@Jan)

Synthetic Long 合成長倉/草船借箭

賣出看跌期權(SP $10@Jan) + 買入看漲期權 (LC $10@Jan) ，兩張期權擁有相同的執行價格和到期日

Bullish Risk Reversal 風險逆轉

賣出OTM看跌期權(SP $5@Jan) + 買入OTM看漲期權 (LC $15@Jan)，兩張期權不同執行價格但相同的到期日